Certificación en Administración Integral de Riesgos

¿A quién va dirigido?

La certificación está diseñada para Administradores integrales de riesgo y auditores de instituciones financieras que desean incrementar la eficiencia del proceso de administración y gestión de riesgos en sus organizaciones.

Al terminar la certificación el alumno tendrá la posibilidad de obtener una maestría avalada por parte de la Universidad Mondragón, una vez que se cursen 3 certificaciones, mismas que el alumno escoge con base al perfil profesional que desee desarrollar.

¿Qué deseamos lograr con el programa?

Proporcionar los conocimientos y herramientas de la Administración Integral de Riesgos, la forma en la que se identifican, miden, controlan e informan cada uno de los riesgos financieros y no financieros, su modelo de gobierno y la visión integral de los riesgos.

Perfil de egreso

El egresado de la Certificación en Administración Integral de Riesgos contará con herramientas, modelos y técnicas que le permita tomar las mejores decisiones con la información disponible y así disminuir los impactos negativos financieros, de imagen y de confianza generados por riesgos o amenazas no previstas.

METODOLOGÍA:

Es un programa único en su tipo que ha sido especial y cuidadosamente diseñado con base en la metodología “Aprender haciendo” para que el egresado cuente con los medios necesarios para la gestión de los riesgos propios e inherentes de la actividad diaria de las instituciones financieras.

En este programa de 5 meses, resolverás casos prácticos y desarrollarás un proyecto de aplicación final con información y condiciones de la propia Institución, mismo que será aplicado en la propia Entidad, logrando así una mejora inmediata y tangible como resultado de haber participado en la Certificación.

Contenido del curso

Fundamentos de la Administración de Riesgos |

  1. Principios de la gestión y control de riesgos: identificación, análisis, medición y control
  2. Tipos de Riesgo y definiciones: Financiero y No Financiero
  3. Cultura y Apetito de Riesgos
    1. Definición
    2. Diferencia entre Tolerancia, Perfil y Límite
  4. Marco General de gestión
    1. Objetivo y diferencias al ERM 2004
    2. Definición y objetivos de los 5 Componentes y 20principios
    3. Gobierno y Cultura: 5 principios
    4. Estrategia y fijación de objetivos: 4 principios
    5. Performance: 5 principios
    6. Revisión: 3 principios
    7. Comunicación, información y reportes: 3 principios
  5. Modelo de 3 líneas de defensa (Roles y responsabilidades)
  6. Modelo de Gobierno
  7. Marco Regulatorio
    1. Basilea III

Riesgos Financieros |

  1. Riesgo de Mercado: Definiciones
    1. Factores de riesgo
    2. Métricas de riesgo
      1. Valor en Riesgo (VaR) (Histórico, Paramétrico y Simulación Montecarlo)
      2. Sensibilidad
      3. Estrés Test
    3. Principales reportes
    4. Requerimiento de capital
  2. Riesgo de balance y liquidez
    1. Definiciones
    2. Variables del riesgo de balance y liquidez
      1. Activo líquido
      2. Fuentes de fondeo
      3. Esquema de financiamiento
    3. Métricas
      1. Gap de liquidez
      2. Gap de tasa de interés
      3. Net Interest Margin
      4. Market Value of Equity
    4. Indicadores de seguimiento
    5. Principales reportes
  3. Riesgo de Crédito y Contrapartekms
    1. Definiciones
    2. Ciclo de crédito
    3. Análisis de crédito (ejemplo: análisis decosechas)
    4. Factores de riesgo de crédito
      1. Probabilidad de default (ej. Matrices de transición)
      2. Severidad de la pérdida
      3. Exposición de riesgo de crédito
    5. Métricas e indicadores de riesgo
      1. Morosidad
      2. Cobertura
      3. Reservas
      4. Quitas y castigos
      5. Pérdidas esperada y no esperada,backtesting y estrés test
    6. Principales reportes
    7. Provisiones
    8. Requerimiento de Capital
  4. Riesgo de concentración
    1. Definición
    2. Ejemplos

Riesgos No Financieros |

  1. Riesgo Operacional (incluye legal)
    1. Definiciones
    2. Relación con Control Interno
    3. Categorías de Riesgo Operacional y líneas de negocio
    4. Modelo de Riesgo Operacional
      1. Inventario de Riesgos y Controles
      2. Identificación y evaluación de riesgos (riesgo inherente y riesgo residual)
      3. Identificación y evaluación
    5. Controles Bases de Datos
      1. Eventos de pérdida
      2. Quasi-pérdidas
      3. Eventos frontera de crédito y mercado Escenarios
    6. Indicadores
    7. Reporting
    8. Modelo de Control Interno (COSO 2013): 5 Componentes y 17 principios
      1. Ambiente de control: 5 principios
      2. Risk assessment: 4 principios
      3. Actividad del control: 3 principios
      4. Información y comunicación: 3 principios
      5. Monitoreo: 2 principios
    9. Riesgo de proveedores externos y/o externalización de servicios
    10. Riesgos a evaluar de proveedores externos
  2. Riesgo Tecnológico
    1. Definición
    2. Plan de Continuidad de Negocio

Otros riesgos asociados a las instituciones financieras |

  1. Otros tipos de riesgo
    1. Riesgo Estratégico
    2. Riesgo de Negocio
    3. Riesgo Reputacional
  2. Cumplimiento y PLD forma parte de la gestión integral de riesgos
  3. Cultura de riesgo dentro de la institución financiera y cómo se muestra hacia los asociados / clientes
  4. Establecimiento del apetito de riesgo y tolerancia de riesgo en la institución financiera

Aplicación y Resultados |

  1. Construcción del modelo de negocio y situación financiera de una institución
  2. Realizar el proceso de identificación de riesgos y su valoración
  3. Establecer los niveles o límites de riesgo que debieran de aplicar
  4. Definir los reportes a mostrar a la dirección
  5. Definir los mitigantes para disminuir el riesgo
Comprar curso

Envía un mensaje